平均足チャート

「平均足」とは、日本語で「平均的な棒」を意味する言葉です。 

平均足チャートは、ローソク足チャートのデータ表示方法を改良したもので、特に通貨ペアのボラティリティを平滑化する機能があり、より高度な取引戦略を構築することができます。 

典型的なローソク足チャートは、全体的なトレンドと、特定のローソク足自体における市場のボラティリティの両方を示します。 

平均足は、平均値を用いて値を表示することで、チャート上の値動きを滑らかにし、ローソク足によく似たものを作りますが、それほどノイズが多くありません。 

平均足チャートを使用する主な目的は、市場でよく見られる乱高下やボラティリティを見通すためです。平均足型のローソク足は、数式を適用して、市場が強気なのか弱気なのかを明確に示してくれます。 
 

平均足の計算方法 

従来のバーチャートやローソク足チャートは、ある期間の始値、終値、高値、安値をプロットしていますが、平均足はこれらの値の計算方法が少し異なります。 

各ローソク足の平均値を導き出すために使われる「平均足」の計算式は次の通りです。 

  • ローソク足の始値(前のローソク足の始値 + 前のローソク足の終値)/2 
  • ローソク足の終値(始値 + 高値 + 安値 + 終値)/4 
  • ローソク足の高値:現在の期間の高値、始値、あるいは終値からの最大値 
  • ローソク足の安値:現在の期間の安値、始値、終値からの最低値 

ご覧の通り、これは通常の値をプロットするだけの場合とは異なります。このことにより、変化を緩やかにし、同じ傾向をより長く視覚化することができます。 

指標の変化は遅いですが、正しい方についていればトレードを長く続けることができます。 平均足①


平均足の使い方 

通常のローソク足チャートと同様、平均足はどのタイムフレームでも使用できます。 

平均足チャートの利点として、下降トレンドではローソク足は赤に、上昇トレンドでは白のままである傾向があります(ThinkTraderアプリでは、下降トレンドは緑、上昇トレンドは赤になっています)。 

しかし、通常のローソク足チャートでは、たとえ全体のトレンドに反していても、ローソク足の色が変わることがあります。例えば、全体的に弱気なトレンドの中で、ローソク足がランダムに少し強気になっていることがあります。このような場合は、トレンドの見た目が必要以上に騒がしくなってしまいます。 

平均足を使ってトレンドを確認する主なシグナルは5つあります。 

  • 下方の「ヒゲ」がない白い(ThinkTraderでは赤)ローソク足は、強い上昇トレンドを示します。 
  • 一般的に白いローソクは上昇トレンドを意味します。 
  • 上下のヒゲに囲まれた小さな実体を持つローソク足は、トレンド転換の可能性を示唆します(同時線とも呼ばれる)。 
  • 赤い(ThinkTraderでは緑)ローソク足は下降トレンドを示します。 
  • 高値のヒゲがない赤いローソク足は、強い下降トレンドを示します。
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上のチャートでは、白い矢印で示しているところに、底にヒゲのない白いローソク足が複数並んでいることに注目してください。これは、重要な上昇トレンドが存在していたことを示しています。 

また、緑の矢印で示したように、両サイドに長いヒゲがあるローソク足がいくつかあり、トレンドが変わる可能性があることを示しています。 

最後に、赤い矢印が上方のヒゲがない赤いローソク足を何本も連続して示していることに注目してください。これは、非常に強い下降トレンドを示しており、市場の態度が変化したことを示しています。 

なお、ローソク足の片側に長いヒゲが何本も並んでいる場合は、市場にかなりの圧力がかかっていることを示している場合があります。例えば、赤色のローソク足の下側に長いヒゲが何本も並んでいる場合は、買い圧力がかかり始めていることを示しています。 

上向きの長いヒゲを持つ白いローソク足が何本か並んでいる場合は、売り圧力が存在感を示し始めていることを示唆しています。このヒゲは、市場は一定の方向に動いていたものの、下降トレンドの場合は買い手を見つけて押し戻されたことを示唆します。もちろん上昇トレンドの場合はその逆です。 

ほとんどのトレーダーは、いったん取引を開始したらできるだけ長く取引を続けるために、平均足を利用し、ローソク足の色が変わるまでポジションを変更したり決済したりしないようにします。例えば、赤色のローソク足が4本あって、突然白色のローソク足が現れたら、市場でショートポジションを持っているトレーダーは、その時点でポジションを決済したり、ロングポジションを取る場合さえあります。 

ローソク足はゆっくりと変化するものなので、色が変化した場合、何か重要なことが進行している可能性があるということを念頭に置いておきましょう。 

しかし、よりアグレッシブな人にとっては、ローソク足の両側にヒゲがあったり、同時線を形成していたりすると、逆方向への取引を開始するでしょう。個人の好みの問題ですが、試してみたい方はデモ口座にてテストしてみましょう。これは平均足に限らず、どんな指標や戦略にも言えることです。 
 

平均足チャートで留意すべき点 

平均足チャートは小さな修正や保ち合いを大きく取り上げない傾向があるため、平均足チャートで方向が変わるときは、より大きなトレンドの変化である可能性が高くなります。トレンドのノイズを除去する能力は、エグジットの方法に大きな影響を与えます。 

例えば、下のチャートは上昇トレンドで、最終的に上部に数本の長いヒゲが形成されています。このローソク足の後、次の3本は赤で、2本目と3本目は上部にヒゲが全くありませんでした。 

これを見ると、色の変化がトレンドの変化をいち早く察知し、その部分から相場が下がっていることがわかります。 heikin_ashi_3.png

トレンドに逆らうヒゲのないローソク足が多ければ多いほど、トレンドが継続する可能性が高くなります。 

もし、下ヒゲのない強気のローソク足が大多数を占めていれば、それだけ市場に強気のモメンタムがあることを示しています。 

これにより、トレンドに自信を持つことができ、利益の出ているトレードにしがみつくことができます。これは、利益を生み出すトレーダーの本質です。もちろん、上ヒゲのない弱気のローソク足が何本も見られる下降トレンドの場合も同様に、弱気のモメンタムがあることを示します。 

平均足チャートでは、他のチャートと同様、パターンやローソク足の形状を見て取引することが可能です。しかし、他の形に比べて重要と思われるローソク足は「同時線」です。 

同時線のローソク足は、市場の始値と終値が同じ(または少なくとも近い)価格で推移するときに現れます。これがトレンドの頂点や底辺に現れたときは、平均足のチャートに関して特に重要な示唆を提示していると言えます。なぜなら、平均足の計算式では、これまでに起こった出来事が考慮されているため、ローソク足の動きが鈍くなってきたら、それは明らかに勢いが落ちてきたことを意味するからです。 

下のCHF/JPYの4時間チャートを見てみましょう。 

青い長方形は、複数の同時線があるため、市場が力尽きたことを示しています。次のローソク足はどのような長さのものも赤色で、勢いが増していることがわかります。その後すぐに、市場は下降トレンドに入りました。これは、平均足チャートではよくあることで、非常に多くのノイズが取り除かれています。 
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また、ローソク足の性質上、多くのフラッグを形成しているように見えることにも注目すべきです。先ほどの例の同じチャートを少し拡大してみると、チャートに記録されているように、いくつかのフラッグが形成されています。 

これは、平均足チャートがトレンドをどのようにレイアウトするかを示す完璧な例です。フラッグの形は、最初に上昇した後に戻しがあることを示しています。この時点でトレンドが加速し、さらに上昇したことがわかります。 

平均足チャートは、平滑化メカニズムにより、ノイズをすべて示すのではなく、トレンドの本質と平均を示します。 

これにより、トレーダーはトレンドを見て、個々の騒がしい動きを無視することができます。平均足チャートは、全体的な動きを掴むのに最適なチャートで、細かい動きにとらわれず、トレンドが形成されたときにすぐにそれに追従することができます。 
 

平均足チャートのメリット 

  • 平均足には、単純な高値、安値、始値、終値だけでなく、最近の動きの平均を取る平滑化のメカニズムが備わっています。これにより、トレンドをより全体的に「感じる」ことができるようになります。 
  • ローソク足にヒゲがあるかないかで、本当にモメンタムがあるかどうかがわかります。市場が上昇トレンドにあり、ローソク足の底にヒゲがない場合、トレーダーはモメンタムにとどまり、逆指値をトレーリングすることができます。これは逆の場合にも有効です。 
  • 他のチャートシステムと同様、パターンや特定のローソク足もシグナルになります。例えば、フラッグは、バーチャートやローソク足チャートと同様、平均足でも有効です。さらに、平均足チャートでのローソク足を使用した最も強力なシグナルの1つは、「同時線」です。なぜなら、平均足チャートは全体的なモメンタムを平滑化するため、そのような平坦な終値はトレンドの終了を示している可能性高いからです。平均足チャートのトレンドの中で同時線を形成するには、一般的なローソク足チャートよりもはるかに多くの条件が必要であるため、より強力なシグナルとなります。