指標背離有可能會出現非常頻繁,那我們可以如何去過濾這些訊號,從而找出真正有價值的背離呢?首先,我們要了解哪些因素會影響指標背離訊號的出現頻率,有兩個因素:
- 圖表的時間周期:圖表周期越小,背離出現的頻率越高,假訊號也越多;
- 指標所設置的周期參數:周期參數設置得越小,背離出現的頻率越高,假訊號也越多。
交易者如何能夠盡可能多的過濾假訊號,同時又不錯失入場機會呢?可以從下面兩個層面去解決:
- 參考多個不同時間周期,如同一指標在不同周期發出同一訊號,那此訊號的可靠性便更強;
- 參考多個不同技術指標的訊號,如同一時間不同指標都發出同一訊號,那此訊號的可靠性便更強。
簡單的概括,交易者需要建立自己的交易系統,而不是依靠單一的指標訊號進行交易。
結合其它訊號是確認背離訊號可靠程度最常使用的方法,如前文所提,如果同一時間不同指標都發出同一訊號,那該訊號的可靠性便更強。
下圖是一個背離結合其它指標訊號的典型案例,圖中可以看到市場價格在黃色圈圈處創出新低,但對應的RSI指標出現了底背離的訊號。在RSI底背離訊號出現後:
- 價格開始反彈,首先向上突破了前期的下跌趨勢線;
- 隨後繼續向上突破前期高點形成的阻力線;
- 價格繼續上漲,出現回落後繼續創出新高,突破頭肩底型態的頸線。
這三個突破是按順序完成,每完成一個突破,都是對RSI底背離訊號的確認。
對於交易者而言,如果在背離訊號一出現便馬上進場,有很高的幾率遇上假信號被止損;反之如果進場太晚,則會錯失交易機會。利用其它不同的訊號來確認入場機會,則是一個很好的平衡方法。
上面的案例中,每一個其它訊號的確認,都是入場機會。激進的交易者,可以在出現一個確認後便馬上入場,從而獲取最大的潛在利潤空間(同時亦承擔更高的風險);而保守的交易者,則可以在出現多次確認後再入場,雖然潛在的利潤空間更少,但所承擔的風險也更低。