回測翻譯自英文“backtesting”,意思是往回測試,它是一種量化研究方法,使用歷史數據來驗證某一交易策略在過去的表現,以評估該策略的有效性和盈利性。
通過模擬過去的市場環境,投資者可以觀察策略在不同市場條件下的表現,從而更加客觀、全面地評估策略的優劣。
復盤是對已完成交易的回顧與分析,而回測則是使用歷史數據來模擬交易策略。 雖然目的有所區別,但兩者都是基於歷史價格數據,因此兩者時常被同時提及。
實際上,只需要有能夠重演歷史價格的圖表,復盤和回測可以同時進行,兩者沒有任何衝突。
在尋找免費復盤軟體之前,首先要確定我們所要復盤回測的金融商品標的,對於台股交易者,可以直接聯繫您的股票經紀人,不少台股經紀商有提供復盤軟體。
對於國際市場投資者,免費復盤回測軟體則比較難找,這裏我們將使用知名國際經紀商智匯的ThinkTrader平臺,來介紹如何免費復盤回測包含美股、外匯、原油和加密貨幣在內的4000種國際資產。
只要是智匯平臺的客戶,都可以免費使用智匯Trader's Gym回測軟體,還未註冊的用戶可以根據以下步驟免費註冊帳戶:
第一步:
免費註冊智匯平臺帳戶
第二步:
登錄智匯WebTrader交易平臺
第三步:
在登錄了網頁版Web Trader后,用戶可以通過點擊左側“啞鈴”的符號,進入復盤回測模式。
Trader's Gym是一個針對手動用戶而設計的專業復盤回測軟體。 接下來我們會詳細講解如何使用智匯的Trader's Gym回測軟體 。
5. 如何使用智匯平臺Traders Gym回測軟體?
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首先,用戶可以通過點擊Simulations右方的“+”符號或是下方的“添加回測”符號來創建新的策略(如圖1)。 這兩種方式都會打開搜索,此時用戶可以選擇想要的產品。 同樣,用戶也可以直接從頂部的搜索欄開始。
圖1:添加回測
在選擇了產品后,用戶需要為復盤回測輸入一個名稱,選擇K線圖的週期,並選擇用戶想要加載的歷史時間週期,以及想要重播的部分。 所選的圖表時間框架週期越小,可以加載的歷史數據就越少,反之亦然。
需要注意的是,一旦復盤回測數據加載完畢,我們只能將圖表時間週期切換到更大的周期,也就是說,如果最初加載的數據是按日週期,那麼圖表只能改為顯示按周或按月,不能顯示按小時、30分鐘等。 對於更小的時間週期,將需要創建一個新的復盤回測。
圖2:回測設置
一旦復盤回測加載完畢,我們可以選擇讓其自動開始播放,或是手動移動K線。 標準的播放速度是每秒1根1分鐘K線,但可以通過速度選擇器調整速度,最快可以調整至10倍,最慢可以調整至0.25倍。 (圖3)
圖3:調整回測速度
如要移除復盤回測,點擊“移除”圖標(見圖4)即可。 當一個復盤回測被刪除時,與之相關的所有訂單和頭寸都會被移除,該復盤回測對賬戶餘額的影響也會被逆轉。
圖4:刪除回測
所有圖表功能(包括多圖表、繪圖工具、指標等)都可以在復盤回測中使用。 由於復盤回測是基於單一產品創建的,在多圖表模式下,只能展示模擬產品的不同時間週期,不能展示實盤交易模式中的不同產品。
在復盤回測模式當中,用戶可以通過點擊右上角“買入”和“賣出”來下單(見圖5),成功匹配的訂單會顯示在下方倉位當中。 與真正交易時相同,用戶在下單時可以選擇市價單、限價單或是止損單,同時可以給訂單設定止盈和止損價位。
接下來,我們一起來看看實際回測案例。
圖5:提交訂單
首先,我們需要找出我們想要回測的產品。 這裡我們想要回測的產品是黃金兌美元(XAUUSD),因此我們在搜索欄中輸入XAUUSD。(圖6)
圖6:選擇產品
我們想要測試5分鐘突破買入的策略,因此我們將回測名稱設為“XAUUSD 5m breakout”,選擇時間週期為5分鐘。(圖7)
圖7:回測設置
一切準備就緒后,我們可以開始回測。 在看到K線圖突破時點擊買入,成功買入后我們可以在下方倉位欄中查看持倉信息。
圖8:開始回測
當價格達到我們的盈利目標時,我們可以通過點擊右下方“×”符號來進行平倉(見圖9)。 接下來,我們只需要不斷在K線圖突破時點擊“買入”,達到盈利目標或止損時點擊“平倉”即可。
圖9:回測平倉
在完成回測后,我們可以點擊左下方“已平倉”來查看交易記錄(見圖10)。 通過查看交易記錄,我們可以統計該策略的勝率、盈虧比等數據,從而更好地評估策略的有效性以及如何改善該策略。
圖10:統計策略盈虧
看到這裡,想必您已經迫不及待想要使用智匯的Trader's Gym回測軟體了,馬上免費註冊ThinkMarkets智匯交易平臺帳戶!