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CCI(コモディティ・チャネル・インデックス)とは?

CCI(コモディティ・チャネル・インデックス)は、市場の買われすぎや売られすぎを判断するために使われます。 

 

CCIは、コモディティ市場で長年にわたって最もよく使われてきた指標の1つであり、近年ではFX市場でも注目されています。 

 

コモディティ市場には、流動性のある取引環境を持つ市場としての長い歴史があります。つまり、トレーダーは過去のデータを振り返ってバックテストを行い、長年にわたってどのようなパフォーマンスをしてきたかを確認することができます。 

 

実際、世界中の多くのトレーダーがCCIをコモディティやFXだけでなく、株式や債券にも活用しています。 

構造構造

CCIはオシレーター系指標であり、市場の背後にある強さや弱さ、そしてトレンドが信頼できるかどうかを測定します。 

 

この指標には、中立的な読みを示す「ゼロレベル」の中心線があります。この指標は、価格チャートの下にある専用のウィンドウに表示され、そのゼロラインの上下の100ポイントが一定の基準になります。 

 

指標のラインが100レベルを超えて上昇した場合は、当該通貨ペアが買われ過ぎている可能性を示し、インジケータのラインが、-100のレベルを下回った場合は、売られ過ぎの可能性を示しています。 

 

指標のラインがこの2つの水準の間にあるうちは、市場にポジティブまたはネガティブなモメンタムがあることを示してはいるものの、それだけでは行動可能なシグナルとはなりません。 

 

しかし、CCIの使い方は、これから紹介するようにいろいろあります。
 

CCIはチャートの下部に表示
 
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CCIの算出方法

CCIは、数十年前から存在していますが、コンピュータの性能が高くなったことで、より広く利用されるようになりました。 

 

1980年にコモディティトレーダーのドナルドRランバート氏が開発したもので、古い指標の中では最も複雑です。コンピュータの処理能力が向上した時代に開発され、より数学的に複雑な方程式が可能になったためです。 

 

CCIは、ある時点での資産のティピカル・プライス(TP)を把握するのに役立ちます。ティピカル・プライスとは、高値、安値、終値の数学的平均値を求めたものです。 

 

価格の動きに対して単純移動平均を計算するのが、この指標の数値を決定するための2番目のステップです。CCIの数値を導き出す最後のステップは、次の方程式です。 

  

                  CCI=(ティピカル・プライス-移動平均)/(0.015×平均偏差) 

  

この指標を作成する際に、測定値の70%から80%が+100から-100の間に収まるように、0.015の定数を使用しました。 

 

数値が100のレベルを超えたり、-100のレベルを下回ったりすると、正常な状態からの異常な逸脱があるということを知らせています。このような動きは、市場が買われすぎや売られすぎの状態にあることを意味しており、その情報を戦略の裏付けとすることができます。 

 

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CCIを読む 

前述したように、買われすぎ、売られすぎを示唆する2つの領域があります。 

 

これは、シグナルラインが+100レベルを超えると、トレーダーは市場による売りやロールオーバーの兆候を探し始めるべきだということを示しています。 

 

一方、シグナルラインが-100レベルを下回った場合は、売られすぎている可能性が高いと考えられ、トレーダーは反転の兆候を探す必要があります。 

 

トレーダーは、市場が買われすぎや売られすぎの状態にある場合、ローソク足の形や他の指標を見て、行動を起こす時期を判断します。 

 

下のチャートを見てください。 


CCIはチャートの下部に表示


最初の赤い矢印のセットは、CCIが+100レベルをはるかに超えて急上昇したときであることがわかります。ニュージーランドドルが極端な高値から下落しており、そこから相場が下がっていったことがわかります。 

 

次の矢印は、売られすぎの状態を示唆しており、理論的には買いのチャンスとなります。しかし、このシグナルは失敗に終わりました。 

 

しかし、他の2つのシグナル(1つ目は売りシグナル、2つ目は買いシグナル)は、どちらもうまくいきました。つまり、3つのシグナルのうち、2つは利益が出ているということです。 

 

しかし、どの指標も完璧ではないので、トレーダーはローソク足のパターンや移動平均線などを使ってチャンスを確認するようにしましょう。 

Any opinions, news, research, analyses, prices or other information contained on this website is provided as general market commentary and does not constitute investment advice. ThinkMarkets will not accept liability for any loss or damage including, without limitation, to any loss of profit which may arise directly or indirectly from use of or reliance on such information.
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